手数料を考慮に入れる
売買手数料を0.1%として、
同じように1日当たりの儲けという観点で最適化する。
(35日, 4%, 11%) → (1866051円, 2784.73円/日)
(35日, 4%, 12%) → (1850296円, 2734.07円/日)
(35日, 4%, 13%) → (1812902円, 2613.83円/日)
(35日, 4%, 6%) → (1672942円, 2549.02円/日)
(35日, 4%, 5%) → (1621031円, 2524.51円/日)
(35日, 4%, 14%) → (1772417円, 2483.65円/日)
(35日, 4%, 15%) → (1762927円, 2453.14円/日)
(35日, 4%, 9%) → (1720599円, 2418.11円/日)
(35日, 4%, 16%) → (1751991円, 2417.97円/日)
(35日, 4%, 7%) → (1636053円, 2364.51円/日)
トップは手数料無しと同じ。
それより、期間と乖離率が同じなのはすごい。
多目的関数で考える
1日当たりで考えるのは正しいとは思うが、
ただ、一番儲けられるところを逃しているのはやっぱり納得できない。
そこで、目的関数を期間中の利益と1日あたりの利益の2つを取ることにする。
http://www.geocities.jp/pxu02524/stock/trade_off.htm
上のリンク先の画像を見ると、
結局どちらかの最大を選ばなければならないということか。